Wong-Zakai approximation of solutions to reflecting stochastic differential equations on domains in Euclidean spaces

Shigeki Aida, Kosuke Sasaki

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抄録

In this paper, we study the Wong-Zakai approximation of the solution to the stochastic differential equation on a domain D in a Euclidean space with normal reflection at the boundary. We prove the Lp convergence of the approximation in C([0,T]→D̄) under some general conditions on D.

本文言語English
ページ(範囲)3800-3827
ページ数28
ジャーナルStochastic Processes and their Applications
123
10
DOI
出版ステータスPublished - 2013

ASJC Scopus subject areas

  • 統計学および確率
  • モデリングとシミュレーション
  • 応用数学

フィンガープリント

「Wong-Zakai approximation of solutions to reflecting stochastic differential equations on domains in Euclidean spaces」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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