On testing for separable correlations of multivariate time series

Yasumasa Matsuda, Yoshihiro Yajima

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抄録

We propose a test for separability of the correlation structure of a multivariate time series. We construct test statistics based on a spectral density matrix estimated in a nonparametric way and derive their asymptotic properties. We use simulation to check the performance in finite samples.

本文言語English
ページ(範囲)501-528
ページ数28
ジャーナルJournal of Time Series Analysis
25
4
DOI
出版ステータスPublished - 2004 7 1
外部発表はい

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