Finite sample modifications of the granger non causality test in cointegrated vector autoregressions

Hiroaki Chigira, Taku Yamamoto

研究成果: Article査読

フィンガープリント 「Finite sample modifications of the granger non causality test in cointegrated vector autoregressions」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Mathematics