Computation of Greeks in jump-diffusion models using discrete Malliavin calculus

Yoshifumi Muroi, Shintaro Suda

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抄録

In the last decade, many studies have investigated the computation of Greeks (sensitivity of options) for European options, American options, exotic options, and so on using Malliavin calculus. Moreover, many studies have derived Greeks using jump-diffusion models. In this paper, we investigate a new computation scheme to derive Greeks in a jump-diffusion model using discrete Malliavin calculus. This method enables us to obtain Greeks for European options using the binomial tree approach.

本文言語English
ページ(範囲)69-93
ページ数25
ジャーナルMathematics and Computers in Simulation
140
DOI
出版ステータスPublished - 2017 10月

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  • モデリングとシミュレーション
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フィンガープリント

「Computation of Greeks in jump-diffusion models using discrete Malliavin calculus」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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