A test statistic for graphical modelling of multivariate time series

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抄録

A graphical model for multivariate time series is a concept extended by Dahlhaus (2000) from that for a random vector to a multivariate time series. We propose a test statistic for identifying the model based on the Kullback-Leibler divergence between two graphical models. The null distribution is shown to be asymptotically normal with mean and variance which depend just on the dimensions of the graphs.

本文言語English
ページ(範囲)399-409
ページ数11
ジャーナルBiometrika
93
2
DOI
出版ステータスPublished - 2006 6月

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  • 統計学および確率
  • 数学 (全般)
  • 農業および生物科学(その他)
  • 農業および生物科学(全般)
  • 統計学、確率および不確実性
  • 応用数学

フィンガープリント

「A test statistic for graphical modelling of multivariate time series」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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