A test of cointegration rank based on principal component analysis

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抄録

Using principal component methods, we construct a cointegration rank test that is less restrictive than Johansen's tests, easy to calculate, and independent of the dimension of the process. Monte Carlo simulations indicate that the proposed test outperforms Johansen's tests.

本文言語English
ページ(範囲)693-696
ページ数4
ジャーナルApplied Economics Letters
15
9
DOI
出版ステータスPublished - 2008 7月 1
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  • 経済学、計量経済学

フィンガープリント

「A test of cointegration rank based on principal component analysis」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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