A linear-quadratic control problem with discretionary stopping

Shigeaki Koike, Hiroaki Morimoto, Shigeru Sakaguchi

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抄録

We study the variational inequality for a 1-dimensional linear-quadratic control problem with discretionary stopping. We establish the existence of a unique strong solution via stochastic analysis and the viscosity solution technique. Finally, the optimal policy is shown to exist from the optimality conditions.

本文言語English
ページ(範囲)261-277
ページ数17
ジャーナルDiscrete and Continuous Dynamical Systems - Series B
8
2
DOI
出版ステータスPublished - 2007 9月
外部発表はい

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  • 離散数学と組合せ数学
  • 応用数学

フィンガープリント

「A linear-quadratic control problem with discretionary stopping」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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